ドル円為替レートの一日の変動幅データ（最大値・平均値など）

日本の投資家にとって、最も重要な為替レートは、何と言っても米ドル＝円です。為替FXやアメリカ株投資だけに限らず、例えば人民元・香港ドルやインドルピーなどは、アメリカドルとペッグしていますので、為替レートの動きはドル円の動きと連動します。また外国株に限らず、日本株の多くが為替レートの変動の影響を大きく受けます。

ドル円の値動きを知っておく事は、日本の全ての投資家に必須の情報だと考えられます。そこで当ページでは、ドル円の為替レートは一日でどの程度変動するのか？平均値や最大値等を割り出してみました。データが入手可能な、2000年以降のドル円為替レートの4本値データ（※注1）を元に、変動の原因となった事件と合わせて分析してみます。

1998年には約2日で20円以上の円高が進んだ事もある！

トップ10には入りませんが、2001年9月11日の同時多発テロ（3.56円）や、2011年の東日本大震災直後の3月17日（3.49円）など、大きな事件が起きた際は、ドル円レートも円高方向へ大きく変動しています。

しかし2000年以前には、更に大きな変動を起こした日もありました。ドル売り協調介入＝プラザ合意発表の翌日（1985年9月23日）には、1日で約20円の円高が起きました。1998年10月6〜8日に掛けて、ドル円レートは134円台から111.65円まで、22円超の急激な円高が起こりました。1998年8月にはロシアがデフォルト、9月には世界最大のヘッジファンド＝LTCM（ロングターム・キャピタル・マネージメント）の破綻など、金融不安が起きていました。8月に1ドル＝146円台だった為替レートは、10月頭には135円前後まで円高が進み、そして6日から一気に崩壊しました。

このように、ドル円の為替レートが大きく変動する日は、必ず何か大きな事件が起きた時で、しかも全て円高方向へと急変動しています。円安方向へ1日で3円も4円も動く確率はほぼ無く、必ず円高方向へです。日米の投資家が、円キャリートレード（金利の安い円で金を借りて投資する）を行っているのが、何かの事件をきっかけに、一気にリスク回避〜円を買い戻す動きへと移る事が、その理由です。

一つ注意したいのは、この1998年の金融危機と、2008年の金融危機では、大きな事件が発生した直後ではなく、暫く経ってから最大の崩壊（円高）が起きていることです。つまり、円キャリートレードを行っている投資家が、危機が起きた直後も、暫くはポジションを保とうとする性質が読み取れます。そして、多くの投資家が暴落に絶えきれなくなり、臨界点を迎えた時に、一気に相場が崩壊して、急激な円高が起きる理由となるのです。一旦危機が落ち着いたように見えても、その後でより大きな円高が来る確率が高い事を念頭において、投資に望みたいものです。

※注1：厳密には4本値データではなく3本値。為替市場は株式市場と異なり、世界中で取引されている〜つまり24時間開かれており、開始値＝終値である為。なお、データは米国時間基準で区切ったものです。